Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje

Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje

Ceballos Hornero, David
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Fecha: 2021-08-30
Tipo de documento: Documento de trabajo
Publicado por: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

Resumen:

 
[spa] Análisis de las implicaciones de las hipótesis de complejidad (no linealidad, caos) y no posibilidad de arbitraje (equilibrio, eficiencia, non free-lunch) en los Mercados Financieros.
 
[cat] Anàlisi de les implicacions de les hipòtesis de complexitat (no linealitat, caos) i no possibilitat arbitratge (equilibri, eficiència, non free-lunch) als mercats financers.
 
[eng] Analysis of the implicacions of the hypothesis of complexity (no linearity, chaos) and no possibility of arbitrage (equilibrium, eficiency, non free-lunch) in Financial Markets.
 
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